مقایسه کارآیی مدلهای رگرسیون با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (pca) وشبکههای عصبی مصنوعی درپیشبینی بازده غیرعادی
نویسندگان
چکیده
بسیاری از پژوهشها در علم مالی بر پیشبینی دقیق بازده شرکتها با در نظر داشتن ریسک سرمایهگذاری در سهام آنها تمرکز داشتهاند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبتهای مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیشبینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (pca) وشبکههای عصبی مصنوعی(ann) است. بر این اساس توانایی مدل شبکههای عصبی مصنوعی پیشخور با الگوریتم پسانتشار خطا (bpn) در پیشبینی برون نمونهایِ بازده غیرعادی سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1384 تا 1391 به طور معناداری بیشتر از توانایی رگرسیون خطی با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی بوده است.
منابع مشابه
مقایسه کارآیی مدلهای رگرسیون با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی مصنوعی درپیشبینی بازده غیرعادی
بسیاری از پژوهشها در علم مالی بر پیشبینی دقیق بازده شرکتها با در نظر داشتن ریسک سرمایهگذاری در سهام آنها تمرکز داشتهاند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبتهای مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیشبینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی...
متن کاملتحلیل منطقهای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفههای اصلی در حوضة آبخیز سفیدرود
رسوب ناشی از فرسایش خاک به عنوان مهم‌ترین نمایة تخریب اراضی، چالشی مهم در بحث توسعۀ پایدار و تهدیدی بر زیست بوم‌ها تلقی می‌شود. لذا برآورد معتبر رسوب خروجی از آبخیزها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. گستردگی آبخیزها و کمبود ایستگاه‌های سنجش رسوب باعث شده است تا از روشهای تحلیل منطقهای جهت برآورد بار رسوب معلق در آبخیز فاقد و یا کمبود آمار استفاده شود. هدف از این تحقیق تحلیل منطقهای بار رسوب معلق با...
متن کاملمقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی واتورگرسیون برداری در پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روشهای مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون ، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و...
متن کاملمقایسه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، رگرسیون مؤلفههای اصلی و رگرسیون خطی چندگانه جهت مدل‌سازی شاخص کیفیت هوای شهری
شاخص کیفیت هوا ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر سلامت و روشهای محافظتی در برابر آلودگی هوا است. هدف اصلی این تحقیق مدل‌سازی و برآورد شاخص کیفیت هوا از طریق شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم، رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون مؤلفههای اصلی است. جهت محاسبه شاخص کیفیت هوا از داده‌های هواشناسی و آلودگی هوای ثبت شده در ایستگاه تجریش و قلهک شهر تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 استف...
متن کاملمقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در پیش بینی وزن دنبه گوسفند
در این مطالعه ارتباط بین وزنهای تولد، از شیرگیری و پایان پروار با وزن دنبه 69 رأس گوسفند بلوچی توسط روشهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه بررسی شد. هر دو روش با دقت بالایی وزن دنبه را پیشبینی کردند. هر چند که میانگین خطا به صورت معنیداری در روش شبکه عصبی مصنوعی کمتر از رگرسیون چندگانه بود. ضریب تعیین برآورد شده در روش شبکه عصبی مصنوعی (93/0) بالاتر از رگرسیون چندگانه (81/0) به دست آمد. ...
متن کاملمقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در تحلیل تشخیص شاخصq توبین
شاخص توبین یکی از شاخص های مهم در دنیای سرمایه گذاری است که بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های صحیح به کار می رود. اما در دقت نتایج مبتنی بر این شاخص، ابهاماتی وجود دارد که پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال برآورد این شاخص از روی دیگر شاخص های مالی باشند. اما شاخص توبین یک شاخص پویاست و به علت مبتنی بودن بر قیمت بازار، ممکن است در لحظه مقدار آن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مدیریت دارایی و تأمین مالیجلد ۴، شماره ۱، صفحات ۱-۱۸
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023